Volatillität Archive | AVS Valuation
Inputparameter

Inputparameter

Die wesentlichen Input Parameter sind: Zinskurven, aus welchen Diskontfaktoren und Forwardraten abgeleitet werden, Creditspreads Inflationskurven Volatilitäten Korrelationen Zinskurven sind zum Beispiel  EONIA, 3M-USD LIBOR, 6M-Euribor. Die dazu benötigten Daten...
Solvency II und Marktpreise

Solvency II und Marktpreise

Solvency II (auch bekannt als „Basel für Versicherungen“) ist ein Projekt der EU-Kommission zu einer grundlegenden Reform des Versicherungsaufsichtsrechts in Europa, vor allem der Solvabilitätsvorschriften für die Eigenmittelausstattung von...