Inputparameter | AVS Valuation

Die wesentlichen Input Parameter sind:

  • Zinskurven, aus welchen Diskontfaktoren und Forwardraten abgeleitet werden,
  • Creditspreads
  • Inflationskurven
  • Volatilitäten
  • Korrelationen

Zinskurven sind zum Beispiel  EONIA, 3M-USD LIBOR, 6M-Euribor. Die dazu benötigten Daten erfolgen aus unabhängigen Quellen. Aus diesen werden die Zinskurven durch Bootstrapping-Verfahren gewonnen.


Ein Beitrag der AVS-Valuation GmbH, Frankfurt am Main. Für Rückfragen stehen wir gerne unter clientsupport@avs-valuation.com zur Verfügung.

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