EZB Banken-Stresstest - Ergebnisse | AVS Valuation

Am Sonntag, 26. Oktober 2014 veröffentlichte die EZB die Ergebnisse ihres umfangreichen Banken-Stresstests. 130 Banken im Euroraum wurden auf die Entwicklung ihrer Bilanzen in einem Basisszenario und einem Stressszenario geprüft. Das Basisszenario unterstellt eine Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften wie vor einem Jahr von der EZB prognostiziert. Das Stressszenario geht von einem dreijährigen Konjunktureinbruch aus. Für das Basisszenario wurde eine Kapitalquote von 8% gefordert, für das Stressszenario 5,5%. 25 Banken haben den Test nicht bestanden. 12 davon haben ihre Kapitallücke bereits geschlossen. Die anderen 13 Banken müssen innerhalb von 2 Wochen nach dem Stresstest darlegen, wie sie ihre Kapitallücken schließen wollen. Wenn ihnen das nicht innerhalb von 6 bis 9 Monaten gelingt, droht ihnen schlimmstenfalls die Abwicklung .Unter den betroffenen Banken finden sich insbesondere 4 italienische, allen voran die Banco Monte dei Paschi die Siena mit einer Kapitallücke von 2,1 Milliarden EUR. Unter den deutschen Banken ist nur die Münchener Hypothekenbank durchgefallen; zwischenzeitlich hat sie ihre Kapitallücke jedoch geschlossen. Die HSH Nordbank, deren Kapitaldecke als kritisch galt, hat den Test bestanden. Ein Ziel des Tests war die (Wieder-)herstellung des Vertrauens in die europäische Bankenlandschaft. Weiterhin dient der Test als Basis für die neu geschaffene EZB Bankenaufsicht, welche ihre Arbeit im November 2014 aufnimmt


Ein Beitrag der AVS-Valuation GmbH, Frankfurt am Main. Für Rückfragen stehen wir gerne unter clientsupport@avs-valuation.com zur Verfügung.

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